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雜志簡介中科院分區 JCR分區 CiteScore 發文統計通訊方式相關雜志期刊導航

Journal Of Futures Markets 雜志簡介

《Journal Of Futures Markets》重點專注發布BUSINESS, FINANCE領域的新研究，旨在促進和傳播該領域相關的新技術和新知識。鼓勵該領域研究者詳細地發表他們的高質量實驗研究和理論結果。該雜志創刊至今，在BUSINESS, FINANCE領域，有較高影響力，對來稿文章質量要求較高，稿件投稿過審難度較大。歡迎廣大同領域研究者投稿該雜志。

Journal Of Futures Markets 雜志中科院分區

中科院SCI分區數據

中科院SCI期刊分區（2023年12月升級版）

大類學科	分區	小類學科	分區	Top期刊	綜述期刊
經濟學	4區	BUSINESS, FINANCE 商業：財政與金融	4區	否	否

中科院SCI期刊分區（2022年12月升級版）

大類學科	分區	小類學科	分區	Top期刊	綜述期刊
經濟學	3區	BUSINESS, FINANCE 商業：財政與金融	4區	否	否

中科院SCI期刊分區（2021年12月舊的升級版）

大類學科	分區	小類學科	分區	Top期刊	綜述期刊
經濟學	3區	BUSINESS, FINANCE 商業：財政與金融	4區	否	否

中科院SCI期刊分區（2021年12月升級版）

大類學科	分區	小類學科	分區	Top期刊	綜述期刊
經濟學	3區	BUSINESS, FINANCE 商業：財政與金融	4區	否	否

中科院SCI期刊分區（2020年12月舊的升級版）

大類學科	分區	小類學科	分區	Top期刊	綜述期刊
經濟學	3區	BUSINESS, FINANCE 商業：財政與金融	4區	否	否

中科院分區趨勢圖

影響因子趨勢圖

中科院JCR分區：中科院JCR期刊分區（又稱分區表、分區數據）是中國科學院文獻情報中心世界科學前沿分析中心的科學研究成果，是衡量學術期刊影響力的一個重要指標，一般而言，發表在1區和2區的SCI論文，通常被認為是該學科領域的比較重要的成果。

影響因子：是湯森路透(Thomson Reuters)出品的期刊引證報告(Journal Citation Reports,JCR)中的一項數據，現已成為國際上通用的期刊評價指標，不僅是一種測度期刊有用性和顯示度的指標，而且也是測度期刊的學術水平，乃至論文質量的重要指標。

Journal Of Futures Markets 雜志JCR分區

Web of Science 數據庫（2023-2024年最新版）

按JIF指標學科分區	收錄子集	分區	排名	百分位
學科：BUSINESS, FINANCE	SSCI	Q2	113 / 231	51.3%

按JCI指標學科分區	收錄子集	分區	排名	百分位
學科：BUSINESS, FINANCE	SSCI	Q2	109 / 231	53.03%

Journal Of Futures Markets CiteScore 評價數據（2024年最新版）

CiteScore：3.7
SJR：0.672
SNIP：0.935

CiteScore 排名

學科類別	分區	排名	百分位
大類：Economics, Econometrics and Finance 小類：Economics and Econometrics	Q2	244 / 716	65%
大類：Economics, Econometrics and Finance 小類：Finance	Q2	113 / 317	64%
大類：Economics, Econometrics and Finance 小類：General Business, Management and Accounting	Q2	91 / 218	58%
大類：Economics, Econometrics and Finance 小類：Accounting	Q2	77 / 176	56%

CiteScore趨勢圖

年發文量趨勢圖

CiteScore：是由Elsevier2016年發布的一個評價學術期刊質量的指標，該指標是指期刊發表的單篇文章平均被引用次數。CiteScore和影響因子的作用是一樣的，都是可以體現期刊質量的重要指標，給選刊的作者了解期刊水平提供幫助。

Journal Of Futures Markets 雜志發文統計

文章名稱引用次數
Structural breaks and volatility forecasting in the copper futures market27
The importance of global economic policy uncertainty in predicting gold futures market volatility: A GARCH-MIDAS approach16
Derivatives pricing with liquidity risk15
Economic significance of commodity return forecasts from the fractionally cointegrated VAR model13
Price discovery in bitcoin spot or futures?12
Do country risk and ?nancial uncertainty matter for energy commodity futures?10
VIX term structure and VIX futures pricing with realized volatility10
Does news uncertainty matter for commodity futures markets? Heterogeneity in energy and non-energy sectors9
The directional information content of options volumes8
Speculation and volatility-A time-varying approach applied on Chinese commodity futures markets7
國家/地區發文量
USA80
CHINA MAINLAND79
South Korea33
Australia32
England32
New Zealand24
Taiwan24
GERMANY (FED REP GER)18
Canada13
India8
機構發文發文量
AUCKLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY15
KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY (KAIST)12
NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY9
SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS - CHINA8
UNIVERSITY OF OTAGO8
INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM SYSTEM)7
MACQUARIE UNIVERSITY7
SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY (SKKU)7
UNIVERSITY OF INTERNATIONAL BUSINESS & ECONOMICS7
UNIVERSITY OF MUNSTER7